Etf Moving Average Backtest

Movendo Média Backtests Hoje estamos adicionando um novo Movendo Médio Backtest para os nossos recursos de modelagem. Este é um formulário simplificado que permite testar médias móveis simples ou duplas aplicadas a um símbolo ou à proporção de um símbolo para outro. A tela acima representa um backtest de SPY, entrando quando o Preço sobe acima da Média Móvel Simples de 200 dias e sai quando o Preço cai abaixo do SMA. As opções incluem o tipo de média móvel a ser utilizada (SMA ou EMA), o comprimento da média móvel e os símbolos a serem enterexitados quando os sinais são gerados. A tela abaixo demonstra muitas das opções disponíveis nesta tela. Aqui estamos baseando nossas médias móveis na proporção de ações beta altas para ações beta baixas, fazendo referência aos dois fundos PowerShares SampP 500 High Beta ETF (SPHB) e PowerShares SampP 500 Low Volatility ETF (SPLV). Geralmente, considera-se que quando os estoques beta elevados estão liderando, o mercado está otimista e quando a baixa beta está liderando, uma abordagem mais conservadora está em ordem. Neste modelo vamos comparar o SMA de 5 dias para o 100-dia, movendo-se em igual peso SampP (RSP) quando o 5-dia leva e em Utilitários (XLU), quando os 5 dias de atraso. Os resultados para esta tela mostram uma melhoria na CAGR, bem como a maioria das métricas de risco quando comparado ao SPY. Se alguém pode lidar com um pouco mais de risco, os resultados ficam bastante interessante quando se utiliza um fundo alavancado como UPRO no estado de alta e talvez SPLV no estado de baixa. Três gráficos interativos são incluídos com a saída padrão para cada modelo. O primeiro é um gráfico de preço e média móvel seguido de um gráfico de capital e, finalmente, um gráfico de redução de porcentagem. Neste ponto, esta página está disponível para todos os usuários, Premium Access ou não. No entanto, vimos um aumento contínuo no número de visitantes que utilizam o software de bloqueio de anúncios, de modo que com o roll-out desta página estamos incluindo um pequeno 8220memória screen8221 que aparecerá para os usuários que não veem anúncios e não estiverem conectados como Premium Access. Tudo o que pedimos é que você permita anúncios ou se inscreva no Premium Access. Por nossa parte, faremos o nosso melhor para entregar apenas anúncios responsáveis ​​que tenham um impacto mínimo na sua navegação. Se algum de vocês receber esta tela por engano, informe-nos e faremos refinamentos. Identificamos várias possíveis extensões para esta funcionalidade básica, incluindo mais estatísticas para orientá-lo para um melhor desenvolvimento da tela. Algumas destas extensões serão Premium Access, mas estamos felizes em oferecer essa tela aos nossos usuários inicialmente sem restrições. Mover Símbolo Médio Backtest - Digite qualquer símbolo rastreado em nosso banco de dados, ou use uma relação entre símbolos digitando dois símbolos como sym1: Sym2. Médias móveis - pode ser simples ou exponencial para o número de dias especificado. Com um único MA, a participação é determinada pelo valor do Preço relativo à Média Móvel. Quando duas MAs são usadas, a participação é determinada pela relação entre as duas Médias Móveis. Participações - O fundo a ser detido pode ser o mesmo ou diferente do fundo utilizado para os cálculos acima. Por exemplo, você poderia modelar buyingselling um fundo alavancado baseado na média móvel do fundo desalavancado. Benchmark - SPY é o padrão, mas qualquer símbolo pode ser usado. Estatísticas - As Estatísticas incluem três medidas de volatilidade que você deseja que sejam baixas, o Desvio Padrão, o Índice de Úlcera e o Drawdown Máx. Além disso, há três retorno: medidas de risco onde maior é melhor. Estes incluem o Sharpe Ratio, Sortino Ratio, e Martin Ratio. Nota: As informações fornecidas pelo ETFScreen são estritamente para fins informativos e não devem ser interpretadas como conselhos ou solicitações para comprar ou vender qualquer segurança. O proprietário da ETFScreen não assume qualquer responsabilidade resultante da utilização do material aqui contido para quaisquer fins, incluindo fins de investimento. Política de Privacidade DisclaimerTermos de Uso Se você tem um comentário entre em contato conosco. ROTAÇÃO INVEST RotationInvest fornece ferramentas de backtesting de investimento on-line para Rotação, Momentum, Rotação de Setor, Alocação de Ativos e Estratégias de Carteira para ações, ETFs e fundos mútuos. As ferramentas de RotationInvests são projetadas para permitir que os usuários encontrem e backtest estratégias confiáveis ​​de classificação quantitativa, baseada em regras, rotativas, de alocação adaptativa de ativos e de mudança de ativos para ganhar exposição a tendências de alta em múltiplas classes de ativos enquanto evitam grandes abatimentos associados ao investimento em classes de ativo único e teste A robustez de todas as estratégias com simulações de Monte Carlo. Os dados de Qualidade Profissional estão disponíveis para assinantes, bem como dados que remontam a 1924 para backtests de longo prazo usando qualquer uma das nossas ferramentas. Subscreva agora 1 Semana de teste gratuito 24.99Month Nossas ferramentas são as mais poderosas do negócio, processando mais de 20x as informações da maioria das ferramentas Processamos dados diários para lhe dar resultados diários e números de retirada, bem como cálculos avançados como o Sharpe Ratio e Mean Reversão. Nossas ferramentas avançadas permitem que você teste idéias que você nunca pensou possível Backtest suas idéias em quase qualquer estoque, ETF e fundo mútuo. Salve e recarregue as configurações complexas com facilidade Os feeds de dados profissionais estão disponíveis para todos os clientes. Com dados de qualidade profissional que se estendem atrás mais de 30 anos em ações dos EUA, ETFs e fundos mútuos, backtests usar os dados mais precisos para resultados confiáveis. Os dados históricos de longo prazo estão disponíveis para todos os clientes. Os dados remontam a 1924 e estão disponíveis em todas as nossas ferramentas de backtesting. Temos ferramentas que permitem aos usuários testar Estratégias de Rotação, estratégias adaptativas de alocação de ativos, médias móveis de carteira, segmentação de volatilidade, tempo de portfólio e muitas outras estratégias Utilize métodos de classificação como Momentum, Volatility, Sharpe Ratio, Mean Reversion e Information Ratio. Todas as ferramentas executam simulações Monte Carlo em todos os resultados para permitir aos usuários verificar a robustez e simular ganhos futuros. Visualize facilmente o desempenho de suas estratégias com gráficos HTML5 que são totalmente interativos e zoom, mostrando desempenho e redução, bem como tabelas modernas de desempenho e comércio. Exporte e compartilhe todos os seus gráficos e configurações com relatórios HTML totalmente interativos. Não goste de nossa saída Você pode baixar todos os relatórios de desempenho de capital de amplificação para um arquivo de planilha em todas as nossas ferramentas Escolha o mais forte de 4 carteira de ações e títulos. Cada mês determinar qual carteira tem realizado o melhor nos últimos 3 meses com base na dinâmica e relação Sharpe, em seguida, investir na carteira vencedora dos 4 portfólios. 8203 Carteira 1: 75 Stocks, 25 Bonds Portfolio 2: 50 Stocks, 50 Bonds Portfolio 3: 25 Stocks, 75 Bonds Portfolio 4: 100 Bonds Imagine que você queria levar todas as carteiras geradas por nossas ferramentas nas outras guias e apenas investir A estratégia que é mais forte Com nossas Ferramentas de portfólio que você pode Tomamos as saídas de nossas outras estratégias nas outras guias, as enviamos para nossa Ferramenta de portfólio e instrui-la a escolher 2 com base no impulso de 3 meses e fazer a alocação adaptativa de ativos Com base na Sharpe rati Com esta ferramenta um portfólio padrão pode ser criado com alocação por símbolo. Quando um fundo nessa carteira cai abaixo de uma média móvel, esse fundo é transferido para um fundo bondcash de escolha dos usuários. 82038203 Vamos criar um portfólio composto por fundos mútuos VTSMX 30, VGSIX 20, VGTSX 20, VIPSX 15 e VUSTX 15, essas alocações estão em linha para replicar o portfólio da Swensen. Quando qualquer um desses fundos cair abaixo de sua média móvel de 175 dias, vamos investir em um fundo de obrigações de tesouraria de prazo intermediário (IEF). 8203The Rotational Momentum Tool permite que os usuários vejam os resultados hipotéticos de um momento ou força relativa rotação ranking estratégia de investimento, com a opção de adicionar na alocação de ativos adaptativos em cima da rotação, usando cálculos de força, incluindo Momentum, Volatilidade, Mean Reversion, Sharpe Ratio, E Razão de Informações. A Ferramenta de Momentum Rotacional calculará automaticamente a força, com base na dinâmica, na volatilidade, na Relação de Sharpe e na Relação de Informação e, no final de cada período de atualização, alternará ou girará para o fundo de maior classificação para o próximo período. 8203 A Ferramenta Rotacional de Momentum da Carteira permite que os usuários vejam os resultados hipotéticos de uma estratégia de investimento de momentum ou de rotação de força relativa aplicada a um portfólio inteiro de fundos em vez de tickers individuais, com a opção de adicionar a alocação adaptativa de ativos em cima da rotação, Cálculos, incluindo Momentum, Volatilidade, Reversão Média, Proporção de Sharpe e Razão de Informações. A Ferramenta de Momentum Rotacional calculará automaticamente a força, com base na dinâmica, na volatilidade, na Relação de Sharpe e na Relação de Informação e, no final de cada período de atualização, alternará ou girará para o fundo com maior classificação para o próximo período. 8203A Ferramenta de alocação de ativos adaptativos permite que os usuários vejam os resultados hipotéticos de ponderar ativos em sua carteira com base em métricas de desempenho como Máximo Índice de Sharpe, Ratio Máxima de Informações, Variação Mínima e Volatilidade Mínima em vez de usar porcentagens fixas. Em cada atualização de período, a ferramenta de alocação de ativos adaptativa atualiza o peso de cada fundo entrado com base em sua pontuação de ponderação, permitindo assim que o seu portfólio se ajuste às condições de mercado em mudança, ponderando a carteira em vez de comprar e vender uma lista de símbolos. A ferramenta de tempo de portfólio permite aos usuários inserir uma lista de símbolos e correspondentes ponderações para construir uma carteira de compra e retenção padrão, assim como a ferramenta de reequilíbrio de portfólio. Em seguida, ele aplicará uma média móvel para cada fundo na carteira, se esse fundo cair abaixo da média móvel, em vez disso, investir a configuração do fundo de filtro de caixa na ferramenta. Alternativamente, um usuário pode definir um canal de média móvel, quando um fundo cruza acima da média móvel um desvio de canal e mantendo-o até que ele cruza abaixo dessa média móvel - um deslocamento de canal A ferramenta Filtro de média móvel, Ferramenta, permite aos usuários ver os resultados hipotéticos de comprar o fundo de ações quando ele cruza acima da média móvel e segurando até que cruza abaixo dele. Quando o fundo de ações cruza abaixo da média móvel especificada o testador de volta vai investir no fundo de caixa especificado. Os usuários podem personalizar o fundo de ações e de caixa para investir, o tipo e o comprimento da média móvel e a freqüência com que a condição da média móvel é testada. A ferramenta de canais faz a mesma coisa que a ferramenta de média móvel, mas permite aos usuários definir um canal de média móvel superior e inferior para evitar investir e desinvestir muito cedo. A Ferramenta de Alvo de Volatilidade é fornecida para permitir aos usuários uma forma de backtest um fundo com a ponderação desse fundo ajustado para atingir um determinado montante de volatilidade em vez de ser puramente 100 investido nesse fundo. Por exemplo, você pode decidir que você gostaria de ser longo de um determinado fundo de ações ou títulos, mas não gostaria de ser totalmente longo que o fundo quando a volatilidade do mercado aumenta, esta ferramenta permite que a posição a ser reduzida quando a volatilidade está acima do limiar, Visando o nível de volatilidade que você decidir. Também você tem a opção de investir em um fundo de caixa quando a ferramenta de volatilidade de-investe no fundo de ações principal. Mover Backtest média. 3 ETF OR-US-EU cross A Alguns parâmetros não são considerados nas simulações do ETF360. Saiba mais em FAQs. O ETF360 usa cotações ajustadas que representam dividendos (retorno total). Saiba mais em FAQs. O 1º e último ano de retornos anuais (ARH) não são anualizados. NH. Não há dados históricos suficientes. O conjunto de dados ETF ou Backtest não é suficientemente longo para calcular o valor. N / D . Não aplicável. As regras não permitem o cálculo ou exibição de informações (por exemplo, CAGR negativo desqualifica MAR, data futura etc). Copyright copy 2017 ETF360 Todos os direitos reservados Disclaimer do Provedor de Dados de Mercado. As informações apresentadas neste site não constituem um aconselhamento de investimento nos termos dos regulamentos franceses Montaire et Financier e AMF. 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